Modelo KMW - Merton para la medición del riesgo crediticio de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 185-221Tema(s): Clasificación CDD: - CENDOC:PP:R
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Analítica de publicación periódica
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Biblioteca Comunidad Andina Analítica de Publicaciones Periódicas | Analítica de Publicación Periódica | CENDOC:PP:R (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | APP012575 |
Hace estimaciones del riesgo crediticio de las contrapartes bancarias en las que se invierten las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Propone el modelo KMV-MERTON como medida adicional a las evaluaciones de calificadoras de riesgo, , buscando obtener una probabilidad de incumplimiento como indicador de alerta temprana del deterioro de la calidad crediticia de las contrapartes. Muestra en los resultados un incremento de la probabilidad desde la quiebra de Lehman Brothers
